Publicações Selecionadas de Peter Stone
Análise de Desempenho de uma Estratégia de Negociação de Ações Automática Contra-intuitiva
Ronggang Yu e Peter Stone. Análise de Desempenho de uma Estratégia de Negociação de Ações Automotrizizada Contra-intuitiva. Em Actas da Quinta Conferência Internacional sobre Comércio Eletrônico. Pittsburgh, PA, Outubro de 2003.
A negociação autônoma no mercado de ações é uma área de grande interesse nos círculos acadêmicos e comerciais. Muitas estratégias de negociação têm sido propostas e praticadas a partir das perspectivas de Inteligência Artificial, mercado de fazer, indicação de dados externos, análise técnica, etc O advento de dados de computador e barato deu a todos a capacidade de testar suas idéias de negociação. Este artigo examina algumas propriedades de uma estratégia automatizada de negociação de ações contra-intuitiva no contexto do simulador PLAT (Penn-Lehman Automated Trading), que é um simulador de mercado de dados reais em tempo real. Embora possa parecer natural para comprar quando o mercado está em ascensão e vender quando está em declínio, a nossa estratégia faz exatamente o oposto. Como resultado, chamamos-lhe a estratégia inversa. A estratégia inversa foi a estratégia vencedora na primeira e segunda PLAT competições ao vivo. Neste artigo, analisamos o desempenho da estratégia inversa: em que tipos de mercado, ele vai ganhar ou perder dinheiro. Além disso, sugerimos maneiras de controlar o risco de usar a estratégia reversa em certos tipos de mercados.
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